Samo 2 km zapadno od Mykonosa nalazi se Delos, otok koji se ubraja u jedno od najpoznatijih arheoloških nalazišta u Grčkoj. Delos je bio najvažnije Panhelenističko svetište i prema grčkoj mitologiji, tu su rođeni Apolon i Artemida. Delos je bilo sveto mjesto sa prekrasnim građevinama i svetištima i kao takvo nikada nije zaboravljeno. Cijeli otok proglašen je nacionalnim muzejem i pod zaštitom je UNESCOa.